Банк России внес изменения в методику оценки долговой нагрузки населения на макроуровне, повысив точность расчета коэффициента обслуживания долга (КОД) за счет использования обезличенных данных бюро кредитных историй по отдельным кредитам и заемщикам, говорится в сообщении регулятора.
«Долговая нагрузка населения является одной из ключевых уязвимостей для макроэкономической стабильности страны. Это важный индикатор накопления системных рисков: ее увеличение может свидетельствовать о снижении доходов населения, смягчении банками стандартов кредитования (например, о предоставлении кредитов заемщикам с уже накопленной долговой нагрузкой) или о растущем проникновении кредитования. Высокий уровень проникновения кредитования в экономике и одновременно высокая долговая нагрузка заемщиков способны значительно усиливать шоки снижения реальных доходов населения, увеличивая негативный эффект от таких шоков для банковского сектора и экономической активности. В связи с этим точность измерения долговой нагрузки населения представляет большую важность для оценки системных рисков банковского сектора и возможных негативных последствий для экономики, а также для принятия своевременных макропруденциальных мер, купирующих данные риски», — указывает регулятор.
Изменения коснулись всех элементов показателя (срок до погашения кредитов, процентная ставка, уровень дохода населения), однако наиболее существенное влияние на конечную оценку оказали уточненные данные о сроке до погашения по активному кредитному портфелю. Оценка КОД также была дополнена разделением планового платежа на срочную и просроченную задолженность и на составляющие различных сегментов кредитования.
По новой методике КОД на 1 января 2021 года составил 9,8% от располагаемых доходов населения (против 11,5%, рассчитанных согласно предшествующей методике). За 2020 год долговая нагрузка выросла на 0,8 п. п. (в соответствии с прошлой методикой — на 0,9 п. п.), из которых 0,6 п. п. пришлось на необеспеченные потребительские кредиты (включая кредитные карты) и 0,2 п. п. — на ипотечные ссуды. Коэффициент обслуживания долга постоянно публикуется в «Обзоре финансовой стабильности». В выпуске за II—III кварталы 2021 года будут опубликованы данные по новой методике расчета.
Екатерина САВЕЛЬЕВА
Источник: