Около 40% корпоративных кредитов, которые банки реструктурировали во время пандемии, уже имеют повышенный риск, сообщил глава департамента банковского надзора ЦБ Александр Данилов. К таким выводам пришел Банк России после анализа примерно 80% портфеля ссуд, по которым были пересмотрены условия в 2020 году, пишет РБК.
«Мы сделали опрос 30 крупнейших банков, они нам дали довольно детальную информацию в разрезе отдельных крупных заемщиков, с дополнительной финансовой информацией и своими оценками кредитного качества этих заемщиков», — сказал глава департамента ЦБ, выступая на конференции Ассоциации банков России. Проверку качества кредитов он объяснил тем, что проведенные реструктуризации превышают объем проблемной задолженности и это «создает неопределенность».
По оценкам регулятора, в 2020 году под реструктуризацию попало 12% совокупного кредитного портфеля банков, или ссуды на 7,3 трлн рублей. Значительная часть этой суммы приходится на кредиты крупным компаниям; ЦБ детально изучил качество долгов на 4,8 трлн рублей. 64% реструктурированных кредитов бизнесу пришлось на три отрасли: недвижимость и строительство (25%), нефтегазовый сектор и промышленность (25%) и металлургию (14%). Две из отраслей показали самое слабое качество реструктурированного портфеля, отметил Данилов. Так, 61% таких ссуд в сфере строительства приходится на заемщиков с «уязвимым финансовым положением». В нефтегазовом сегменте таких 55%.
«Что мы понимаем под уязвимым финансовым положением? Это компании с высокой долговой нагрузкой, показатель «долг к EBITDA» выше 8, четвертая — пятая категория качества [кредитов]», — пояснил глава департамента ЦБ. Как следует из его презентации, в корпоративном секторе задолженность потенциально проблемных заемщиков оценивается в 2,08 трлн рублей. Еще 279 млрд рублей — это реструктурированные кредиты малому и среднему бизнесу.
Качество банковских активов в пандемию существенно не пострадало
В числе стабилизирующих факторов старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень назвал относительно низкую долговую нагрузку отрасли, связанную со слабым ростом корпоративного кредитования, достаточную капитализацию и действия регулятора, избавившего отрасль от большого количества «слабых звеньев».
Весной Банк России предупреждал о возможном росте «плохих» долгов юрлиц. «Важно, чтобы признание потерь по невозвратным кредитам не откладывалось на длительный срок, так как это может приводить к появлению «зомби-заемщиков» и препятствовать кредитованию эффективных компаний», — говорилось в обзоре регулятора.
С 1 апреля в России частично прекращают действовать послабления по резервам, которые ЦБ дал банкам на пике кризиса и пандемии. Кредитные организации обязаны будут доначислить резервы по корпоративным ссудам, попавшим под реструктуризацию.
На 1 января ЦБ оценивал доначисления банков по корпоративным ссудам в 81 млрд рублей, следует из материалов регулятора. Еще 25 млрд рублей дополнительного покрытия понадобится банкам после 1 июля, когда прекратят действовать льготные условия по резервированию кредитов малому бизнесу и розничных ссуд.
По словам Данилова, банки досоздавали резервы в январе — феврале, и сам факт отмены послаблений не приведет к какому-то существенному, разовому досозданию резервов. В ЦБ, однако, не исключают, что выход проблемных заемщиков в просрочку в дальнейшем потребует от банков увеличения трат на покрытие потерь. По оценкам регулятора, речь идет о расходах в 1,3 трлн рублей. 960 млрд из них — это дорезервирование кредитов крупным заемщикам, 138 млрд — малому бизнесу, а 161 млрд — физлицам.
ЦБ не видит ничего критического для банков от прекращения пандемических послаблений
Сейчас послаблениями пользуются около трети банков.
«В принципе, даже годовой прибыли хватит, чтобы это покрыть. Но при этом у банков ведь есть еще запас капитала до надбавок, и если прибыль и запас капитала до надбавок взять, то это в два раза перекрывает вот этот объем потенциального досоздания резервов», — подчеркнул Данилов.
Банковская система готова к выходу из послаблений, говорила в феврале председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что ЦБ принципиально не готов продлевать льготный режим, но позволит банкам распустить часть накопленного буфера по необеспеченным кредитам. Глава департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова заявила, что решение о конкретной величине распускаемого буфера станет известно в мае.
Источник: