Объем обесцененных кредитов у крупнейших российских банков вырос в пандемию, выяснило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».
Агентство изучило отчеты по МСФО за девять месяцев (и более ранние) 2020 года и статистику ЦБ. В выборку включены десять крупнейших банков по размеру активов, раскрывших данные о качестве портфелей за анализируемые периоды (СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, «Открытие», Совкомбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, «Санкт-Петербург»), а также три крупнейших розничных банка (Тинькофф Банк, Почта Банк, Хоум Кредит Банк).
«По итогам III квартала 2020 года наметилась тенденция к снижению доли стадии 2 в кредитных портфелях крупнейших российских банков. Одновременно с этим ускорился рост наиболее проблемной стадии 3», — отмечается в обзоре.
К стадии 2 относятся кредиты с существенным увеличением кредитного риска, в частности реструктуризации в связи с COVID-19, к стадии 3 — кредиты, по которым кредитный риск уже реализовался (обесцененные), в частности ссуды с просрочкой задолженности более 90 дней, следует из уточнения НКР и более ранних разъяснений.
Пик роста кредитов стадии 2 пришелся на первое полугодие 2020 года, а уже в III квартале наметилась тенденция к снижению. Доля стадии 2 в совокупном портфеле увеличилась в первом полугодии на 3,2 процентного пункта, до 11%. В корпоративном портфеле отмечался более заметный рост, чем в рознице: 3,3 п. п. против 2,5 п. п. По итогам первых шести месяцев прошлого года доля для «корпоратов» составила 13,1%, для потребителей — 6,5%.
В III квартале доля кредитов стадии 2 стала снижаться во всех сегментах, однако в абсолютном выражении уменьшение наблюдалось только в розничном портфеле (минус 13%, или 130 млрд рублей), тогда как в корпоративном сумма таких кредитов практически не изменилась.
ЦБ: основной спрос на реструктуризацию в пандемию был со стороны закредитованных заемщиков
Например, у тех, кто реструктурировал необеспеченный потребительский кредит, имеется четыре кредита или займа, а у людей, которые не обращались за реструктуризацией, их было всего два, отметили в Центробанке.
В целом объем кредитов стадии 2 в крупнейших банках вырос за девять месяцев 2020 года на 44%, или 1,5 трлн рублей, из них 1,2 трлн пришлось на корпоративные кредиты.
«Динамика стадии 2 в корпоративном портфеле, вероятно, во многом определялась ухудшением качества кредитов малому и среднему бизнесу. На фоне COVID-19 реструктуризации для малого и среднего бизнеса с конца марта по начало октября составили 800 млрд рублей и, по всей видимости, обеспечили львиную долю прироста стадии 2 в корпоративных кредитах. Основной объем реструктуризаций крупному бизнесу за тот же период был существенно выше — 4,2 трлн рублей, однако по большей части эти кредиты не были переведены на стадию 2, следовательно, можно предположить, что реструктуризации не носили вынужденного характера и не были сопряжены с ростом кредитного риска», — пишут аналитики.
Несмотря на снижение доли ссуд стадии 3 в совокупном кредитном портфеле банков, объем таких кредитов заметно вырос в абсолютном выражении. За девять месяцев прошлого года доля снизилась на 0,1 п. п., до 7,1%; абсолютная величина кредитов стадии 3 превысила 3,5 трлн рублей (плюс 11%). В отдельных сегментах динамика была разнонаправленной: в корпоративном портфеле доля упала на 0,6 п. п., до 7,8%, в рознице — выросла с 4,9% до 5,7%.
В июле — сентябре во всех сегментах наблюдался рост стадии 3 в абсолютном выражении: в корпоративном портфеле — на 5%, до 2,6 трлн рублей, что нивелировало снижение на 4% кварталом ранее, в розничном портфеле — на 11%, превысив 900 млрд рублей.
В Центробанке пока не увидели сильного ухудшения качества ссуд, выходящих из реструктуризации
Лишь в отношении 14% и 28% ссуд в ипотечном и потребительском сегментах соответственно увеличилась просрочка после реструктуризации.
Покрытие стадии 3 резервами держалось на уровне начала 2020 года, составив 63% на 30 сентября, в том числе в розничном кредитовании — 83%, в корпоративном — 55%. Меньший уровень покрытия в корпоративном сегменте, вероятно, обусловлен более высокой обеспеченностью кредитов бизнесу, поясняют в НКР.
Наибольший прирост задолженности стадии 3 в абсолютном выражении за январь — сентябрь прошлого года показали СберБанк (74 млрд рублей) и ВТБ (189 млрд). В «Сбере» рост практически целиком был связан с розницей (плюс 73 млрд рублей), в ВТБ — с бизнесом (плюс 127 млрд). Портфель стадии 3 зарезервирован на 69% у «Сбера» и на 52% у ВТБ. В относительном выражении за те же девять месяцев сильнее всего выросла доля стадии 3 в портфелях розничных банков: по 2,2% у «Тинькофф» и «Хоум Кредита», указано в обзоре.
Похожая ситуация отмечается и с абсолютным приростом кредитов стадии 2. За девять месяцев прошлого года такая задолженность клиентов «Сбера» увеличилась на 571 млрд рублей, ВТБ — на 419 млрд.
В относительном выражении самые быстрые темпы роста стадии 2 наблюдались в Альфа-Банке и Райффайзенбанке: на 6,1% и 14,4% соответственно за девять месяцев 2020 года. В абсолютном выражении такие ссуды в Альфа-Банке увеличились на 201 млрд рублей, в «Райффайзене» — на 128 млрд.
Во всех четырех случаях динамика объясняется увеличением рисков корпоративного портфеля: объем стадии 2 вырос на 395 млрд рублей у СберБанка, на 371 млрд у ВТБ, на 195 млрд у Альфа-Банка и на 129 млрд у Райффайзенбанка.
Источник: