ЦБ представил информацию о последних изменениях в банковском регулировании

ЦБ РФ опубликовал информационный бюллетень «Банковское регулирование» за IV квартал 2018 года. В нем собрана информация об изданных за указанный период нормативных актах, а также о проектах нормативных актов, размещенных на сайте регулятора, сообщает его пресс-служба.

В частности, в IV квартале 2018 года были опубликованы нормативные акты, сохраняющие с 1 января 2019-го текущие пруденциальные подходы к определению резервов на возможные потери, а также к расчету собственных средств (капитала) и обязательных нормативов в связи с внедрением МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

Для поддержки и развития проектного финансирования, малого и среднего предпринимательства и других сегментов российской экономики установлен порядок формирования резервов по кредитам и займам, предоставленным в рамках реализации механизма проектного финансирования на базе ВЭБа, расширены условия для включения ссуд в портфель однородных ссуд, дополнен перечень информации, которая помимо официальной отчетности может использоваться для анализа финансового положения заемщика. Кредитным организациям предоставлена возможность не признавать ссуду реструктурированной при снижении процентной ставки по договору. Кроме того, в перечень обеспечения I категории качества включены независимые гарантии и поручительства Корпорации МСП.

Опубликованный Банком России в IV квартале новый подход к определению банками величины кредитного риска по сделкам секьюритизации дал возможность кредитным организациям гораздо более точно оценивать риск, связанный с такими сделками, с помощью учета структуры сделки и расширения спектра применимых коэффициентов риска от 15% для позиций с наилучшим кредитным качеством до полного покрытия капиталом высокорискованных младших траншей секьюритизации. Одновременно выделена так называемая «простая, прозрачная и сопоставимая» секьюритизация, коэффициент риска по которой может быть уменьшен до 10% по вложениям в старшие транши.

Продлено до 31 марта 2019 года включительно действие текущего значения надбавки для поддержания достаточности капитала (1,875%) и установлено последующее поэтапное приведение надбавки к установленному «Базелем III» значению (2,5%) в 2019 году. Кроме того, перенесено начало применения надбавки за системную значимость в полном размере (1%) с 1 января 2020 года и сохранено ее значение в 2019-м на действовавшем в 2018-м уровне (0,65%).

ЦБ планирует дать банкам рассрочку по формированию надбавок в полном объеме

Предусматривается выход на полные значения к концу, а не к началу следующего года.

На три года продлено действие льготного коэффициента риска 75% для корпоративных заемщиков, зарегистрированных в Крыму или Севастополе, для расчета нормативов достаточности капитала и концентрации риска, а также действие льготных подходов к оценке рисков по требованиям к заемщикам, в отношении которых иностранными государствами введены меры ограничительного характера. Отменен повышенный коэффициент риска 130% по требованиям к связанным с банком лицам при расчете нормативов достаточности капитала банка.

Кроме того, отменен норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитно-кредитные операции, своим участникам (акционерам) (Н9.1). Расширен перечень требований к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки.

Банк России также подготовил ряд проектов нормативных актов, они размещались на его сайте для оценки регулирующего воздействия в IV квартале 2018 года.

В частности, были предложены требования к системе управления операционными рисками, включая требования к базе данных о риск-событиях. «На основе такой базы банки смогут в будущем рассчитывать компоненту потерь, входящую в расчет нормативов достаточности капитала», — поясняют в ЦБ.

В процессе совершенствования регулирования деятельности банковских групп подготовлен проект положения, уточняющий порядок расчета собственных средств (капитала) и обязательных нормативов банковской группы, а также устанавливающий особенности расчета надбавок к нормативам достаточности капитала банковской группы.

ЦБ разработал проект положения о расчете капитала и нормативов банковских групп

В частности, проект положения ЦБ устанавливает особенности расчета обязательных нормативов для банковских групп, головными организациями которых являются платежные небанковские кредитные организации.

В дальнейшем планируется реализовать новые требования к управлению процентным риском по банковскому портфелю и определить порядок расчета величины процентного риска по банковскому портфелю.

Разработан особый порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставленным компаниям-застройщикам: резерв будет формироваться исходя из комплексного анализа реализуемого проекта в соответствии с установленными критериями.

Для банков с универсальной лицензией предложен новый порядок определения величины кредитного риска по производным финансовым инструментам для расчета обязательных нормативов банков.

Предлагается также скорректировать сроки проведения оценки качества внутренних процедур оценки достаточности капитала в кредитных организациях.

Источник: banki.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.